Indicadores de Volatilidade de Forex Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho e a magnitude das flutuações de preços. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade). Estes períodos vêm em ondas: baixa volatilidade é substituída por volatilidade crescente, enquanto depois de um período de alta volatilidade, vem um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão sobre o nível de atividade do mercado. Indicadores da Volatilidade de Forex: A metodologia de usar indicadores da Volatilidade A baixa volatilidade sugere um interesse muito pequeno no preço, mas ao mesmo tempo lembra que o mercado está descansando antes de um movimento grande novo. Baixos períodos de volatilidade são usados para configurar os negócios breakout. Por exemplo, quando as bandas do indicador Bollinger bandas squeeze apertado, os comerciantes de Forex antecipar um explosivo breakout fora do limite de bandas. Uma regra de ouro é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança de preço. Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade pode manter-se por um longo período de tempo, a alta volatilidade não é que durável e muitas vezes desaparece muito mais cedo. Índice de Volatilidade Relativa (RVI) Donald Dorsey elaborou o índice de volatilidade relativa (RVI) , Que é o RSI, apenas com o desvio padrão nos últimos 10 dias usado em vez de flutuações de preço diárias. O RVI é geralmente usado como um indicador de fixação, porque mede de outra forma do que preço e tem o objetivo de interpretar a força do mercado forex. Geralmente é usado na escala de 0 a 100 para descobrir a direção da volatilidade durante as medidas de RVIs. A volatilidade é mais para o lado positivo, quando é vem sobre a marca 50s na escala. A direção da volatilidade é para a desvantagem, quando ela cai abaixo do nível 50s na escala. O primeiro teste de Dorseys mostrou que o RVI poderia ser usado como o RSI. Mas depois o teste de Dorseys da rentabilidade de um sistema de cruzamento de média móvel móvel indicou que poderia ser melhorado pela aplicação de algumas regras: Só comprar se RVI gt 50. Só vender se RVI lt 50. Se você perdeu a compra em 50, Comprar muito tempo se RVI gt 60. Se você perdeu a venda em 40, venda curta se RVI lt 40. Feche um longo se RVI cai 40. Feche um curto se RVI sobe gt 60. Volatilidade Relativa Dentro do contexto de um sistema estatisticamente testável Sua pergunta tem uma resposta bastante precisa expressa em termos de hit-rates e proporção risco-recompensa para os respectivos pares, além da correlação entre os dois tipos de comércios. O ATR wouldnt tanto dizer-lhe que tamanho de posição para colocar como onde colocar o seu parar e tomar-lucro níveis. E se o seu sistema negocia no tempo de 5 minutos o intervalo médio diário importa menos, mas talvez ATR sobre os últimos três ou quatro barras seria uma medida relevante de volatilidade e, portanto,. Obrigado Merdici que foi outra abordagem que eu tentei testar as condições quotcurrentquot usando as barras passadas. Um problema com isso é que, se o seu dizer o T1 H1 e as últimas barras de um estavam acumulando volume e as últimas barras do outro estava variando, então ele pode dar peso ao par de escalas, mas uma vez que o par de acumulação quebra o menor Uma gama terá mais dinheiro por trás dele e, portanto, provavelmente resultar em um movimento maior. Oposto ao que as quotranges sugeriram. Se isso faz sentido Com isso dito, as últimas barras foram mais precisas do que a escala diária dos últimos 15 dias. Obrigado Capitalista, idéia interessante. Desculpe por minha ignorância, mas o que é um lance de taxa de juros. Cheers Vendo como Im apenas negociação intraday principalmente para além do comércio ocasional que corre por alguns dias eu resolvi para a simplicidade e apenas ido metade e metade em cada um e ainda parece ter o resultado desejado. No entanto, ainda não é ideal porque a estratégia eo resultado do comércio é dependente de ambos os pares, os pares individuais não são comércios independentes. Outra coisa era simplesmente trocar o par cruzado se fosse duas majores e isso resolveu o problema só coisa com isso é que agora a flexibilidade é perdida para abandonar o lado fraco e manter o lado forte. Todo o meu comércio está agora consolidado em um par em vez da flexibilidade adicional de dois pares. Muito um enigma. Talvez algum tipo de relação relacionada com o spread também pode ser suficiente.
No comments:
Post a Comment